Универсальных советов по повышению эффективности торговой стратегии на основе бэктестинга нет. Если трейдер закладывает в какой-либо инструмент высокую долю риска в ожидании большей прибыли, скорее всего, в анализе будет просадка. В случае, когда трейдер выбирает консервативную торговлю, не стоит ждать, что модель покажет высокую прибыль, но зато риск убытков будет меньше. Опытные трейдеры знают, что выходить на рынок без торговой стратегии (ТС) подобно лотерее. Для этого существует бэктест, или бэктестинг (backtesting), предназначенный специально для проверки ТС на предмет надёжности и работоспособности.

• В хедж-фондах одной из наиболее популярных является стратегия Mean reversion или стратегия возврата к среднему.
• Обязательно протестируйте свою стратегию прежде, чем использовать ее на демо- и реальном счете.
• Данный процесс позволяет заранее выявить слабые места стратегии и избежать ненужных потерь.
• Например, для долгосрочных стратегий с облигациями выборка должна быть шире (до 20 лет).
• Популярные языки программирования, такие как Python и R предлагают библиотеки, специально разработанные для финансового анализа и бэктестинга.
• Положительные результаты бэктестинга свидетельствуют о том, что стратегия является надежной и может приносить прибыль, а отрицательные результаты побуждают трейдеров изменить или отвергнуть стратегию.

Ниже приведена подробная инструкция по созданию и тестированию торговой стратегии с использованием бэктестинга на платформе Veles. Бэктестинг является ключевым инструментом оценки работоспособности торговых стратегий до их использования на реальном рынке. Без тщательного бэктеста даже перспективная стратегия может оказаться нежизнеспособной из-за скрытых ошибок, которые становятся очевидными только в реальных условиях.

Сейчас провести тестирование можно как вручную, так и воспользовавшись одним из специальных инструментальных средств трейдера. Бэктест в трейдинге помогает в моделировании стратегий для торговли, используя исторические данные. Это позволяет проверить их работоспособность, не рискуя при этом реальным капиталом. Бэктестирование позволяет моделировать сотни сделок за несколько часов, а не недель. Теперь мы будем считать, сколько бы заработали или потеряли, если бы следовали нашей стратегии за выбранный период. Если наша стратегия торговли была прибыльной, мы можем считать ее успешной.

При проведении бэктестинга для оценки эффективности стратегии необходимы несколько показателей производительности. К распространенным показателям относятся коэффициент Шарпа, который измеряет доходность с поправкой на риск, и максимальная просадка, которая указывает на наибольшее снижение стоимости портфеля от пика до минимума. К другим важным показателям могут относиться общий доход, соотношение выигрышей и проигрышей и средняя продолжительность торговли. Эти показатели дают полное представление об эффективности стратегии и помогают сравнивать различные подходы.

• В сфере науки о данных бэктестинг выходит за рамки финансовых рынков и включает в себя приложения для прогнозного моделирования и машинного обучения.
• Погрешность результатов при этом увеличится, анализ не даст нужной информации, а трейдер останется в неведении, что бэктест выполнен неверно.
• Низкая корреляция (ниже 0.3) может означать, что источник прибыли изменился или что результаты на тренировочном периоде были случайными.
• К распространенным показателям относятся коэффициент Шарпа, который измеряет доходность с поправкой на риск, и максимальная просадка, которая указывает на наибольшее снижение стоимости портфеля от пика до минимума.

Прежде чем рисковать капиталом, трейдер с помощью бэктестинга может смоделировать торговую стратегию, проанализировать риск и прибыльность. Выбор программы для анализа торговой стратегии зависит от технических навыков и опыта трейдера. Самые продвинутые могут создать алгоритм для проведения бэктеста даже в Excel, написать в Python и т. Большинство финансовых рынков доступны круглосуточно, но вам следует проводить бэктест своей торговой стратегии только в те периоды, в которые вы планируете торговать.

Что влияет на достоверность результатов бэктеста?

В компании FX Replay мы видели, как трейдеры добивались огромных успехов, когда переставали гадать и начинали тестировать. Ознакомьтесь с нашими отзывами на TrustPilot, чтобы узнать, как пользователи используют FX Replay, чтобы овладеть своей торговой стратегией и стать трейдерами, к которым они всегда стремились. Вот почему бэктестирование – это не просто этап разработки стратегии, это испытательный полигон. Идеальный бэктест выбирает выборочные данные за соответствующий период времени с длительностью, которая отражает различные рыночные условия. Таким образом, можно лучше судить о том, представляют ли его результаты случайную или надежную торговлю.

Трейдеры должны убедиться, что их программное обеспечение для бэктестинга учитывает эти расходы. Любую торговую идею, которую можно количественно оценить, можно подвергнуть бэктестингу. Некоторые трейдеры и инвесторы могут обращаться к квалифицированным программистам для разработки идеи в тестируемую форму. Обычно это включает в себя программирование идеи на специальном языке, используемом торговой платформой.

Минутные и тиковые данные содержат больше информации для внутридневных стратегий, но требуют значительных вычислительных ресурсов. Дневные бары подходят для позиционных стратегий с горизонтом удержания от нескольких дней. Интерпретация зависит главным образом от целей, прописанных трейдером в стратегии. При торговле несколькими валютными парами результаты по каждой из них надо читать отдельно. Нужно тщательно следить, чтобы в параметры не попали данные будущих периодов.

Бэктестинг — это необходимый компонент в работе трейдера — процесс оценки эффективности торговой системы на основе исторических данных. Все три способа имеют свое место в инструментарии профессионального трейдера. Но если вы не проводите бэктестинга в первую очередь, вы пропускаете фундамент. Бэктестинг — это процесс тестирования торговой стратегии, алгоритма, системы или робота на основе данных, полученных в предыдущих рыночных условиях. Это важнейший шаг в разработке и оценке любой торговой стратегии, поскольку он помогает выявить риски и возможности до того, как вложить реальные деньги. Первым делом вы должны предоставить алгоритму тщательно подобранные исторические данные.

Бэктестинг против Сценарного Анализа

Такой подход позволяет обрабатывать сигналы для всего набора данных одновременно, ускоряя вычисления в 50–100 раз по сравнению с циклом по строкам. При этом векторизация требует особого внимания к последовательным зависимостям между сделками и предотвращению «заглядывания в будущее» (look-ahead bias). Даже один пропущенный день в стратегии может исказить расчет стандартного отклонения и привести к ложным сигналам. Для обнаружения выбросов часто используют z-score с порогом 4–5 стандартных отклонений, что позволяет выявлять технические ошибки в данных.

Логика стратегии

Backtesting служит фундаментальным инструментом для трейдеров и специалистов по данным, предоставляя информацию о потенциальной прибыльности стратегии до ее развертывания на реальных рынках. Этот процесс помогает выявить сильные и слабые стороны торговой модели, позволяя практикам усовершенствовать свои подходы и снизить риски. Понимая, как стратегия отреагировала бы на различные рыночные условия, пользователи могут обрести уверенность в своих методологиях и улучшить свои процессы принятия решений. При бэктестинг проведении бэктеста нужно учитывать все торговые издержки, даже самые незначительные, поскольку они могут накапливаться в течение периода тестирования и существенно влиять на внешний вид прибыльности стратегии. Поэтому нужно убедиться, что программное обеспечение для тестирования учитывает эти затраты.

Понимание Бэктестинга

Veles — это платформа для создания и управления торговыми ботами для криптовалютного рынка, которая интегрируется с популярными биржами, такими как Binance, Bybit, OKX, Gate.io и другими. Одной из ключевых функций Veles является мощный инструмент бэктестинга, который позволяет пользователям тестировать свои стратегии на исторических данных с высокой точностью. Платформа предоставляет доступ к собственной базе данных минутных свечей, что обеспечивает детализированный анализ. Бэктестинг особенно важен в автоматизированной торговле, так как боты работают на основе заранее заданных алгоритмов, и их успех напрямую зависит от качества этих алгоритмов.

Для эффективного тестирования трейдер должен проверить все введённые данные, выбрать подходящий метод исследования и максимально приблизить все параметры (для МТ5 это раздел «Настройки») к своему стилю торговли. Путём анализа больших пластов исторических данных было выявлено, что актив в новом цикле с большой долей вероятности будет вести себя так же, как он делал это в прошлом. Это позволяет программе воспроизвести модель торговли согласно введённым данным и произвести подсчёты. С ним можно определить любую предыдущую историческую отправную точку, а затем просто двигаться вперед свеча за свечой. Изначально бэктестинг выполнялся только крупными учреждениями и профессиональными управляющими финансами из-за высоких расходов.

После завершения бэктестинга трейдер должен определить, насколько эффективна была его стратегия, и выявить ее сильные и слабые стороны. Также трейдер должен убедиться в том, что результаты бэктестинга достоверны и могут быть использованы для предсказания будущих тенденций на рынке. Бэктестинг торгового советника означает прогон торгового советника на исторических данных.

Бэктестинг на платформе Veles

Расставлять точки входа и выхода нужно как при реальном трейдинге, не забывайте и о выборе размера позиции. Бэктестинг улучшает процесс управления капиталом и принятия решений пользователем. Он проверяет стратегию в безрисковой среде и может отследить, соответствуют ли она ожиданиям в реальной торговле. Большинство трейдеров испытывают трудности с бэктестированием, поскольку традиционные платформы неудобны, медленны или требуют кодирования. Стратегия, которая выигрывает 8 из 10 сделок, может показаться отличной, пока вы не поймете, что этих данных недостаточно, чтобы что-то значить.

Сочетание бэктеста, внетренировочного тестирования и тестирования реальной эффективности является ключом к определению жизнеспособности торговой системы до ее фактического использования. Трейдеру необходимо провести бэктестинг вручную или на программе, выбранной им ранее, используя исторические данные и параметры своей стратегии. В ходе бэктестинга трейдер получит результаты, которые покажут эффективность его стратегии на исторических данных. На основе результатов бэктестинга трейдер должен оптимизировать свою стратегию, чтобы улучшить ее эффективность. Во-первых, прошлые результаты не являются гарантией будущей производительности.

Смещение данных возникает, когда для генерации торгового сигнала используется информация, которая на самом деле еще не была доступна. Классический пример — расчет скользящих средних, уровней поддержки / сопротивления или других индикаторов с учетом будущих значений временного ряда. Такая ошибка приводит к нереалистично высокой доходности в бэктесте, которая не воспроизводится в реальной торговле. При бэктестах всегда обращают внимание на колебания кривой доходности, особенно в периоды просадок. Максимальная просадка (maximum drawdown) измеряет наибольшее падение капитала от пика до минимума в процентах.